Toggle Menuสลับเมนู
US Jejko SitesUK Jejko Sites

การทดสอบอัลกอริทึมไบนารี่ออฟชั่นของคุณย้อนหลัง

การทดสอบย้อนกลับในตลาดการเงินหมายถึงการลองใช้กลยุทธ์เฉพาะโดยใช้เหตุการณ์และเงื่อนไขในอดีต มีเครื่องมือมากมายสำหรับจุดประสงค์ในการทดสอบย้อนหลัง ในการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังคุณจะต้องใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อตั้งค่าแผนภูมิกรอบเวลาของคุณเรียกใช้โปรแกรมของคุณภายใต้เงื่อนไขจำลองและซอฟต์แวร์การทดสอบย้อนหลังจะสร้างวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์อีกครั้งหากตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า

หลังจากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์กับข้อมูลในอดีตคุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าซอฟต์แวร์นั้นจะทำกำไรได้หรือไม่

กล่าวง่ายๆคือการทดสอบย้อนกลับทำได้โดยการเปิดเผยอัลกอริทึมกลยุทธ์เฉพาะของคุณไปยังกระแสข้อมูลทางการเงินในอดีตซึ่งนำไปสู่ชุดสัญญาณการซื้อขาย การซื้อขายแต่ละครั้ง (ซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึง 'ไป - กลับ' ของสัญญาณสองสัญญาณ) จะมีกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้อง การสะสมของกำไร / ขาดทุนนี้ตลอดระยะเวลาของการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ของคุณจะนำไปสู่ผลกำไรและขาดทุนทั้งหมด

เหตุผลในการทดสอบย้อนกลับ

เหตุผลบางประการที่ทำให้คุณฉลาดในการทดสอบกลยุทธ์ของคุณ:

  1. Backtests ใช้เพื่อกรองกลยุทธ์เพื่อกำจัดสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
  2. การทดสอบย้อนกลับอนุญาตให้ใช้เหตุการณ์ทางการตลาดบางอย่างเพื่อจำลองซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
  3. การทดสอบย้อนกลับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของกลยุทธ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  4. การทดสอบย้อนกลับใช้เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ภายนอกทำงานอย่างถูกต้อง

การทดสอบย้อนหลังสามารถใช้สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึมของไบนารี่ออฟชั่น อัลกอริธึมไบนารี่ออฟชั่นเหล่านี้สามารถสร้างสัญญาณบนซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งสามารถโอนไปยังแพลตฟอร์มไบนารี่ออฟชั่นเพื่อดำเนินการได้ มีซอฟต์แวร์เหล่านี้อยู่สองสามตัวที่สร้างสัญญาณบน MT4 จากนั้นเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มไบนารี่ออฟชั่นบนเว็บ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับ Backtesting

ขณะนี้การทดสอบย้อนกลับสามารถทำได้ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อทดสอบอัลกอริทึมของคุณต้องพิจารณาหลายประการ:

  • ทักษะของโปรแกรมเมอร์
  • ความเข้ากันได้ของนายหน้า
  • ฟังก์ชันการปรับแต่ง
  • ความซับซ้อนของกลยุทธ์
  • ความเร็วในการดำเนินการ
  • ค่าใช้จ่าย

การจัดหาข้อมูลสำหรับ Backtesting

การจัดหาข้อมูลสำหรับการทดสอบย้อนกลับเป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการทั้งหมด หากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งอื่นใดที่ทำในกระบวนการทดสอบย้อนหลังจะไม่ถูกต้อง เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งย้อนกลับไปอย่างน้อย 10 ปี แต่เพื่อจุดประสงค์ของการซื้อขายในยุคปัจจุบันข้อมูลที่ย้อนกลับไปในปี 2550 (7 ปี) เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อขายสามารถทำได้ แพลตฟอร์มการทดสอบย้อนหลังที่เราเลือกเป็นแพลตฟอร์มที่ให้แหล่งที่มาของข้อมูลการทดสอบย้อนหลังด้วย ดังนั้นผู้ค้าจึงสามารถหาแหล่งข้อมูลและทำการทดสอบย้อนหลังได้ในแพลตฟอร์มเดียว แพลตฟอร์มที่เป็นปัญหานั้นจัดทำโดย QuantConnect Corporation

QuantConnect Backtestบริษัท นี้นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบย้อนหลังสำหรับอัลกอริทึมการซื้อขายและให้ข้อมูลที่ย้อนหลังไปถึงปี 2550 QuantConnect ให้ผู้ค้าเข้าถึงข้อมูลความละเอียดสูงได้ฟรีสำหรับการทดสอบอัลกอริทึมการซื้อขายย้อนหลังบนโปรแกรมจำลองการค้าของพวกเขา สิ่งอำนวยความสะดวก backtesting ของพวกเขาในปัจจุบันสนับสนุนหุ้นสหรัฐและตลาดฟอเร็กซ์

ซึ่งแตกต่างจากที่เห็นในแพลตฟอร์ม backtesting อื่น ๆ อีกมากมายแพลตฟอร์มบน QuantConnect มีแผนภูมิแบบโต้ตอบเต็มรูปแบบทำให้สามารถวางคำสั่ง backtest ที่อัลกอริทึมของคุณวางซ้อนบนแผนภูมิเหล่านี้เพื่อการแสดงและวิเคราะห์ภาพที่ดีขึ้น

การทดสอบย้อนกลับจะเสร็จสิ้นภายใน 30-60 วินาทีซึ่งเร็วกว่าที่จะได้รับจากแพลตฟอร์ม MT4 ผู้ค้ายังสามารถสร้างอัลกอริทึมตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้แพลตฟอร์มนี้

กราฟของประสิทธิภาพการทดสอบย้อนหลัง © QuantConnect Corporation

ทางด้านขวาคุณจะเห็นสถิติสรุปที่เราสร้างขึ้นสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึมของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้และพยายามออกแบบกลยุทธ์ที่รอบด้าน เป็นความผิดพลาดทั่วไปในการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนประจำปีและค่าใช้จ่ายในการรับความเสี่ยงจำนวนมาก การลงทุนที่ดีมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง

ข้อมูลยังสามารถหาแหล่งที่มาสำหรับการทดสอบย้อนกลับของ MT4 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดในการทดสอบอัลกอริทึมไบนารี่ออฟชั่นย้อนหลัง

การทดสอบย้อนหลัง MT4

Backtesting บน MT4 ทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน Strategy Tester เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องได้รับข้อมูลที่จะใช้สำหรับการทดสอบย้อนหลัง ข้อมูลนี้มักมาจากแผนภูมิ M1 ข้อมูลแผนภูมิ M1 นั้นยากมากที่จะได้รับ แต่สามารถเข้าถึงได้สำหรับคู่สกุลเงินที่เลือกจาก ลิงค์นี้.

หากต้องการ backtest บน MT4 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตรึงสเปรดปัจจุบันทั้งหมดโดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 แบบออฟไลน์ นี่เป็นการป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนหลังถูกบิดเบือนโดยการแปลงราคาจาก 4 หลักเป็น 5 หลัก
  2. เปิดใช้งานแผง Navigator โดยคลิกปุ่ม Ctrl + N จากนั้นคลิกขวาที่บัญชีภายใต้พาเนล Navigator จากนั้นคลิก“ Delete” เพื่อใช้ MT4 แบบออฟไลน์
    MT4 Backtesting
  3. ขั้นตอนต่อไปคือการล้างข้อมูลในชั้นวางสำหรับข้อมูลการทดสอบย้อนหลังที่ดาวน์โหลดมาใหม่ซึ่งเกิดจากการลบข้อมูลประวัติที่มีอยู่ ไปที่ไคลเอนต์ MT4 และเปิดโฟลเดอร์ประวัติที่มีไดเร็กทอรีย่อยและลบไฟล์ทั้งหมดด้วยคำต่อท้าย * .hst
  4. ขั้นตอนต่อไปคือการดาวน์โหลดข้อมูล M1 ในกรณีที่คุณพลาดไปที่ http://www.forextester.com/data/datasources.html และดาวน์โหลด M1 ข้อมูลสำหรับคู่สกุลเงินใดก็ตามที่คุณต้องการทดสอบย้อนหลัง หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้ใช้ WinZip เพื่อคลายซิปไฟล์ไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
  5. MT4 Backtesting 1ตอนนี้คุณควรรีสตาร์ทแพลตฟอร์ม MT4 และปิดกล่องโต้ตอบขอให้คุณสร้างบัญชีสาธิตหรือเข้าสู่ระบบด้วยรายละเอียดบัญชีที่มีอยู่

    คลิก Ctrl + O หรือคลิกที่ Tools à Options à Charts และเพิ่ม 999999999 เพื่อเปลี่ยนแถบสูงสุดในประวัติศาสตร์ นี่คือการเผื่อข้อมูล M1 ที่เข้ามา

  6. MT4 Backtesting 2กด F2 เพื่อเปิดใช้งาน History Center และดับเบิลคลิกที่กรอบเวลา 1 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลที่มีอยู่

    คลิก "นำเข้า" เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนำเข้าและใช้ปุ่ม "เรียกดู" เพื่อเลื่อนดูข้อมูล M1 ที่คลายซิปที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว คลิกตกลงเพื่อนำเข้าข้อมูล

    Repeat the entire process for all currency pairs you would like to backtest. When all history files have been imported, shut down MT4 and allow the history file(s) to be imported fully. Then convert the M1 data to other time frames.

  7. แปลงข้อมูล M1 ให้ทำงานในกรอบเวลาอื่นเพื่อให้คุณสามารถทดสอบย้อนหลังได้เช่นกัน ในการแปลงข้อมูล M1 เพื่อให้สามารถใช้ในการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังในกรอบเวลาอื่น ๆ ให้เปิดใช้ MT4 และยกเลิกการแจ้งเตือนทั้งหมดอีกครั้ง เปิดแผนภูมิ M1 ด้วยคู่สกุลเงินที่จะแปลงข้อมูล M1

    From the Navigator tab under Scripts, drag the Auto_converter script on to the chart. The script should show the conversion for 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes (1 hour), 240 minutes (4 hour) and then 1440 minutes (daily) charts.

สรุป

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมโดย QuantConnect Corporation และ Metaquotes Inc (MT4) ผู้ค้าในตลาดไบนารี่ออฟชั่นสามารถเรียกใช้การทดสอบย้อนหลังในอัลกอริทึมการซื้อขายของตน MT4 สามารถใช้สำหรับอัลกอริทึมเวอร์ชันที่เรียบง่ายในขณะที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถทำได้ด้วยอินเทอร์เฟซ QuantConnect